Naon ari Chande Kroll Stop?
The Chande Kroll Stop mangrupakeun indikator dumasar volatility dikembangkeun ku Tushar Chande jeung Stanley Kroll. Hal ieu dirarancang pikeun nyetél eureun-leungitna tingkat anu adaptif kana kaayaan pasar. Ku tumut kana akun volatilitas kaamanan, Chande Kroll Stop nyaluyukeun tingkat eureun-rugi, ngamungkinkeun traders pikeun ngurangan risiko bari ngidinan kauntungan ngajalankeun.
The Chande Kroll eureun Formula
The Chande Kroll Stop diwangun ku dua garis, eureun panjang sarta eureun pondok, nu ngagambarkeun tingkat eureun leungitna pikeun posisi panjang sarta pondok, masing-masing. Pikeun ngitung tingkat eureun-rugi ieu, Chande Kroll Stop ngandelkeun rumus ieu:
Ngitung Rentang Leres (TR):
$$TR = \maks(H – L, |H – C_{saméméhna}|, |L – C_{saméméhna|)$$
Ngitung Rata Range Leres (ATR) salami periode anu ditangtukeun (biasana 10 période):
ATR = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} TR_i
Itung Luhur Pangluhurna (HH) jeung Panghandapna Panghandapna (LL) dina periode lookback nu tangtu (biasana 20 période):
HH = \max(H_1, H_2, …, H_n)
LL = \min(L_1, L_2, …, L_n)
Ngitung tingkat eureun awal pikeun posisi panjang sareng pondok:
Initial_Long_Stop = HH – k * ATR
Initial_Short_Stop = LL + k * ATR
Apdet tingkat eureun pikeun posisi panjang sareng pondok:
Long_Stop = \max(Initial_Long_Stop, Long_Stop_{prev})
Short_Stop = \min(Initial_Short_Stop, Short_Stop_{prev})
Dina rumus, H ngagambarkeun harga luhur, L harga low, sarta C_{prev} harga nutup saméméhna.
Kumaha Paké Chande Kroll Stop
The Chande Kroll Stop tiasa dianggo ku sababaraha cara pikeun ningkatkeun strategi dagang anjeun:
- trend di handap: Nalika hargana luhur eureun panjang, traders bisa mertimbangkeun ngasupkeun posisi panjang, bari lamun hargana handap eureun pondok, aranjeunna bisa mertimbangkeun ngasupkeun posisi pondok.
- Manajemén risiko: Traders tiasa nganggo Chande Kroll Stop pikeun set eureun-rugi pesenan ngajaga posisi maranéhanana. Contona, upami dina posisi panjang, nu trader bisa nempatkeun urutan eureun leungitna dina tingkat eureun panjang, sarta sabalikna pikeun posisi pondok.
- Kaluar strategi: The Chande Kroll eureun bisa meta salaku labuh eureun nu ngaluyukeun nurutkeun volatility pasar, nyadiakeun traders kalawan titik kaluar dinamis pikeun konci dina kauntungan.
Kombinasi tina Chande Kroll eureun
Eureun Chande Kroll mangrupa indikator téknis anu ngagabungkeun sababaraha konsép indikator populér, nyaéta Long Stop Line, Average True Range (ATR), jeung Trailing Stop. The Chande Kroll Stop mantuan traders nyetel tingkat eureun-rugi dinamis pikeun duanana posisi panjang tur pondok dumasar kana volatility pasar jeung aksi harga panganyarna.
Ieu kumaha indikator anu disebatkeun aya hubunganana sareng Stopan Chande Kroll:
1. Jalur eureun panjang
Long Stop Line mangrupikeun tingkat anu dianggo pikeun nyetél pesenan eureun leungitna pikeun posisi panjang. Éta mangrupikeun garis dinamis anu nyaluyukeun dumasar kana aksi harga sareng kaayaan pasar. Tujuan utami tina Long Stop Line nyaéta pikeun ngajagi traders tina karugian signifikan ku nyadiakeun titik kaluar lamun pasar ngalir ngalawan posisi maranéhanana.
Métode umum pikeun ngitung Long Stop Line nyaéta ku ngagunakeun indikator Chande Kroll Stop, anu tumut kana tingkat luhur pangluhurna sareng rata-rata leres (ATR) salami periode anu ditangtukeun. The Long Stop Line diatur jarak nu tangtu handap luhur pangluhurna, ditangtukeun ku ngalikeun ATR ku faktor dipilih.
2. Rata rentang leres leuwih P bar
Average True Range (ATR) mangrupikeun indikator volatility anu ngukur kisaran harga rata-rata dina sajumlah bar (bar P). Eta mantuan traders ngartos darajat fluctuations harga sarta biasa dipaké dina netepkeun pesenan eureun-rugi jeung target kauntungan.
Pikeun ngitung ATR leuwih P bar, tuturkeun léngkah ieu:
Ngitung Rentang Leres (TR) pikeun tiap bar:
TR = max(Luhur - Low, Luhur - Tutup saméméhna, Tutup saméméhna - Low
Ngitung ATR leuwih P bar:
ATR = (1/P) * ∑(TR) pikeun P bar panungtungan
ATR bisa dipaké pikeun nyetél pesenan eureun-rugi dinamis nu tumut kana akun volatility pasar ayeuna, sakumaha katingal dina indikator Chande Kroll Stop na Chandelier Kaluar.
3. Labuh eureun
Trailing Stop mangrupikeun jinis pesenan eureun-rugi anu gerak sareng pasar, nyaluyukeun tingkatna nalika hargana ngalir ka arah anu nguntungkeun. Tujuan utami tina labuh eureun nyaéta pikeun ngonci kauntungan bari masihan rohangan posisi pikeun tumbuh.
Labuh eureun tiasa disetél salaku jarak tetep tina harga ayeuna atanapi dumasar kana indikator téknis, sapertos ATR. Salaku pasar ngalir dina trader ni'mat, labuh eureun ngalir sasuai, ngajaga kauntungan. Sanajan kitu, lamun pasar reverses, labuh eureun tetep dina tingkat panungtungan na, nyadiakeun titik kaluar nu ngawatesan poténsi karugian.
Lampu gantung Kaluar
The Chandelier Exit mangrupakeun indikator dumasar volatility dikembangkeun ku Charles LeBeau. Hal ieu dirarancang pikeun mantuan traders nangtukeun titik kaluar pikeun posisi maranéhanana ku netepkeun labuh pesenan eureun-rugi dumasar kana ATR.
Chandelier Exit diwangun ku dua jalur: Chandelier Exit panjang sareng Chandelier Exit pondok. Pikeun ngitung Candelier Kaluar, tuturkeun léngkah ieu:
Itung ATR dina période anu ditangtukeun (contona, 14 bar).
Nangtukeun multiplier (contona, 3).
Ngitung lampu gantung kaluar panjang:
Lampu Chandelier Panjang Kaluar = Luhur Pangluhurna - (Multiplier * ATR)
Ngitung Jalan Kaluar Chandelier pondok:
Lampu Chandelier pondok kaluar = Panghandapna Low + (Multiplier * ATR)
The Chandelier Kaluar ngamungkinkeun traders pikeun set eureun-rugi pesenan nu adaptasi jeung volatility pasar, ngajaga kauntungan bari nyadiakeun rohangan pikeun posisi tumuwuh.
Chande Kroll Stop vs Chandelier Kaluar
Duanana Chande Kroll Stop sareng Chandelier Exit mangrupikeun metode anu populer anu dianggo pikeun nangtukeun pesenan eureun-rugi. Sanaos aranjeunna ngagaduhan tujuan anu sami dina manajemén résiko, masing-masing gaduh ciri sareng aplikasi anu béda. Ngarti kana bédana antara dua ieu tiasa pivotal pikeun traders di optimizing kaluar maranéhna strategi.
Beda konci
- Métode itungan: Bari duanana ngagunakeun ATR, Chande Kroll Stop ngalibatkeun itungan leuwih kompleks jeung umumna susunan eureun leuwih jauh ti harga ayeuna ti Chandelier Kaluar.
- Kasabaran résiko: The Chande Kroll Stop cocog traders anu nyaman jeung resiko luhur sarta fluctuations pasar leuwih signifikan. Sabalikna, Chandelier Exit langkung konservatif, pikaresepeun pikeun anu langkung resep ngajaga kauntungan langkung caket.
- Aplikasi Pasar: The Chande Kroll Stop bisa jadi leuwih éféktif dina pasar kacida volatile dimana eureun lega diperlukeun pikeun nyingkahan kaluar prématur. The Chandelier Exit, keur tighter, leuwih cocog pikeun pasar kalawan tren jelas tur volatility kirang ekstrim.
kacindekan
The Chande Kroll Stop mangrupa alat invaluable nu bisa mantuan traders ngatur resiko, turutan tren, sarta ngarancang strategi kaluar éféktif. Ku ngartos rumus di tukangeun Chande Kroll Stop sareng terang kumaha nerapkeunana dina skenario dagang dunya nyata, traders bisa ningkatkeun prosés-nyieun kaputusan maranéhanana sarta berpotensi ningkatkeun Chances sukses maranéhanana di pasar.
Dina kasimpulan, éta Chande Kroll Stop mangrupa tambahan penting pikeun sagala tradetoolkit r urang. Kamampuhan pikeun adaptasi kana kaayaan pasar anu parobihan sareng nyayogikeun tingkat eureun-rugi dinamis dumasar kana volatilitas ngajantenkeun indikator anu kuat sareng dipercaya. Ku ngalebetkeun Chande Kroll Stop kana strategi dagang anjeun, anjeun tiasa langkung hadé ngatur résiko sareng ngaoptimalkeun titik éntri sareng kaluar anjeun, pamustunganana ngarah kana ningkat prestasi dagang.
